个人介绍
研究成果
研究课题
教授课程
社会兼职
2013年9月-2017年1月 天津大学 管理与经济学部 管理学博士
2011年9月-2014年1月 天津大学 电气自动化与信息工程学院 工学硕士
2007年9月-2011年7月 重庆大学 自动化学院 工学学士
2022年12月至今 304am永利集团官网 副教授
2019年7月-2022年11月 304am永利集团官网 讲师
2017年6月-2019年6月 304am永利集团官网 师资博士后
Zhang H., Guo B., Liu L. Time-varying bond risk premia in China. Journal of Empirical Finance, 2022, 65, 51-76.
Zhang H. An inflation-based ICAPM in China. Pacific-Basin Finance Journal, 2021, 68, 101601.
Zhang H., Fan X., Guo B., Zhang W. Reexamining time-varying bond risk premia in the post-financial crisis era. Journal of Economic Dynamics and Control, 2019, 109, 103777.
Guo B., Zhang W., Zhang Y., Zhang H.(corresponding author). The five-factor asset pricing model tests for the Chinese stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 2017, 43, 84-106.
张涵, 李莉, 郭彬. 基于宏观信息修正的股票套利定价模型. 统计与决策, 2020, 36(17), 148-152.
张涵, 郭彬, 李莉. 债市信息下的股票收益预测——基于Bootstrap小样本检验分析, 系统工程, 2018, 36(11), 31-45.
杨宝臣, 张涵. 技术分析、主体异质性与资产定价. 管理科学学报, 2017, 20(06), 101-110.
杨宝臣, 张涵.中国债券市场时变风险溢价——远期利率潜在信息. 管理科学, 2016, 29(06), 2-16.
1）自然科学基金青年项目，“脆弱性预期与国债定价”(72201139).
2) 中央专项经费，“注册制改革下企业信息披露质量与股票定价——基于投资者信念视角”(63222062).
3) 中央专项经费，“宏观风险下的股票联合定价研究”(63202031).(已结项)
4) 中国博士后科学基金面上项目,“大数据背景下的债券定价机制研究”(2018M631722). (已结项)
《微观经济学》
《跨国公司财务管理》
《企业税收》
《商学导论》
《基于公司战略视角的财务分析》
